Ve hře Thunder Blade hráč ovládá helikoptéru Gunship Gladiator. Jeho úkolem je zničit armádu diktátora, který obsadil celou zemi a převzal nad ní kontrolu. Hráč prolétává nad městy a jejich okolím a ničí nepřátelské tanky, letadla, helikoptéry, ale také skladiště patřící diktátorovi.
Hra nabízí celkem 12 úrovní, které jsou rozdělené na tři části. V té první hráč vidí svoji helikoptéru pohledem shora. Ta letí nad městem a likviduje nepřátelské jednotky na zemi. Ve druhé části se pak pohled na helikoptéru změní, kdy je viděna zezadu a je nutné si dávat pozor na svoji výšku a polohu, aby hráč nenarazil do nějaké z budov. Jeho cílem jsou helikoptéry nepřítele a také protiletadlové kanóny. V poslední části pak hráč přelétává nad letadlovou lodí, kde se nacházejí vzdušné jednotky nepřátel, které je třeba zničit. Helikoptéra je opět viděna pohledem shora.