The Lady je surrealistická hororová hra na pomezí adventury a plošinovky, jejíž příběhové pozadí je založeno na boji s vlastním podvědomím, špatnými myšlenkami, depresemi, halucinacemi apod. Ovládáte bizarní ručně kreslenou ženskou hlavní hrdinku, kterou musíte provést pěti úrovněmi, ve kterých musíte překonat různé překážky. Ve hře není žádný ucelený příběh, a je jen doprovázena depresivní hudbou.

Pohyb lze ovládat jen do stran, navíc je zde k dispozici střelba do různých směrů, s pomocí které likvidujete protivníky. Ve většině případů bojujete s různými variantami sama sebe. Občas je potřeba vyřešit nějakou hádanku, jak pokračovat v postupu. Hra se nedá uložit a herní doba je poměrně krátká.