Probouzíte se v nemocnici na lůžku a nic si nepamatujete. Za chvíli k vám dorazí doktor, který vám řekne, že se jmenujete Sawyer, a že společně s vámi přivezli ještě dívku, která ale odešla. V tom si vybavíte, že je to vaše dcera. Doktor vám řekne, že s vámi chce mluvit policie, ohledně incidentu, který se vám stal. Vy ovšem na nic nečekáte a z nemocnice prcháte hledat svou dceru.

Lost Daughter je 3D akční hra s otevřeným světem, kdy máte volnou ruku v pohybu po městě. Kromě hledání vaší dcery můžete navštívit restauraci, kde si lze objednat např. kávu, vodu či hamburger. Tyto věci vám přidávají na určitou dobu speciální vlastnosti. Rovněž si můžete v autobazaru pronajmout auto a s ním prozkoumávat město. K dispozici je zde také několik zbraní, které vám pomohou při přestřelkách. Příběh hry je vyprávěn pomocí komiksu.