Depths of Sanity je pixelartová metroidvania odehrávající se pod hladinou moře. V hlavní roli se představí kapitán ponorky Abe Douglas, který se vydává do hlubin oceánu, aby tam pátral po předchozí expedici. V útrobách zmizelé ponorky Baroness, která se vydala po stopách tajemného signálu, se totiž nacházel jeho syn. Tváří v tvář hrůzám, jež neprobádané podvodní hlubiny ukrývají, Abe čelí nejen vnějším nebezpečím ohrožující jeho loď i posádku, ale také útokům na svou příčetnost.

Ve hře ovládáte malou ponorku a vydáváte se prozkoumávat temný mořský svět plný nebezpečí a lovecraftovských hrůz. Se svou ponorkou se můžete pohybovat do všech směrů a bojovat s hlubokomořskou faunou a příšerami. Během průzkumu získáváte různorodé zbraně a upgrady pro svou loď, díky nimž si odemknete dříve nedostupné lokace. Po cestě také nacházíte záznamy členů posádky, jejichž čtením se dozvídáte informace o jednotlivých účastnících expedice.