Cold Winter je klasická střílečka viděná z pohledu první osoby. Na příběhu se podílel známý komiksový autor Warren Ellis. Ve hře byl použit Karma Physics engine, který umožňuje interaktivitu s předměty. Naleznete zde i pokročilý krycí systém. Můžete například převrhnout stůl, který vám umožní dočasné krytí. Mohli jste také střílet do různých končetin a oddělovat je od těla. V postupu ke hře máte více jak třicet zbraní. Sbíráním surovin se dají vyrábět výbušniny a předměty. Hra obsahovala hru pro více hráčů.

Andrew Sterling je agent, který pracuje pro MI6. Jednoho dne je zatčen a uvězněn v Číně. MI6, aby předešla mezinárodnímu incidentu, všechny záznamy o jeho existenci smaže. Den před popravou Andrewa zachrání dva bývalí kolegové - kamarádka Kim a spolubojovník z SAS Daniel Parish. Aby splatil dluh přidá se Andrew k Parishově soukromé bezpečnostní agentuře. Příběh vás zavede na spoustu míst okolo světa, například do Egypta, Himaláje a Prahy.