Mladík jménem Morris má rád hudbu a sní o tom, že jednou prorazí coby jazzový klavírista. Zatím se mu ale moc nedaří, z práce v supermarketu dostal vyhazov a hrozí, že jej vystěhují z jeho bytu. Pak se ale dozví, že kapela hrající v nočním klubu shání jednoho člena a Morris se rozhodne zkusit své štěstí.

Blue Wednesday je adventura z městského prostředí zaměřená na příběh a postavy. V roli Morrise, snaživého pianisty, který se ale potýká se strachy a úzkostí, hráči cestují po městských částech, poznávají charaktery s vlastními příběhy i tužbami a jsou svědky každodenních činností, které musí mladík vykonávat. Různé úkony, ať už jde o opravu rádia nebo práci u pokladny, se dějí pomocí miniher. Nejdůležitější je ale jazz a hra na klavír zastoupená hudební minihrou, kde je třeba, aby se hráči čtyřmi klávesami strefovali přesně do rytmu muziky. V průběhu hry může hráč také získávat vzácné vinylové desky.